Situación actual del sector bancario de la UE y exposición a la guerra de Ucrania

El informe trimestral EBA Risk Dashboard resume los principales riesgos y vulnerabilidades del sector bancario en la Unión Europea (UE), repasando la evolución de los indicadores de riesgo en una muestra de bancos en toda la UE. En esta ocasión, ofrece un artículo especial sobre el impacto de la invasión rusa de Ucrania en el sector bancario de la UE.

Las principales conclusiones del informe son las siguientes:

• Situación actual del sector bancario de la UE:

- Los bancos mantienen sólidos niveles de capital y abundante liquidez: el nivel medio de capital alcanzó el 15,4% (en la ratio CET1 fully loaded) a finales de 2021.

- La calidad crediticia del sector siguió mejorando hasta alcanzar una ratio de mora del 2%. Sin embargo, los préstamos que se han acogido a algún tipo de moratoria ascienden a 12.000 millones de euros en 4T21, muy por debajo de los 50.000 millones de euros de 3T21, y la evolución de la calidad crediticia sigue siendo motivo de preocupación.

- La rentabilidad sobre el capital (ROE por sus siglas en inglés) se estabilizó en niveles superiores a los del período previo a la pandemia, alcanzando el 7,3% en 4T21 (7,7% en 3T21 y 5,7% en 4T19).

• Resiliencia operativa y riesgo reputacional: En este sentido, algunos riesgos mencionados en el informe serían los siguientes:

- Las sanciones impuestas a Rusia representan un alto riesgo operativo (incluyendo riesgos legales y reputacionales para los bancos).

- La tendencia creciente hacia la digitalización y el cierre de sucursales físicas está generando preocupación por un mayor riesgo de ciberataques y exclusión financiera en todos los países (lo que dañaría la reputación de los bancos).

• Impacto de la invasión rusa de Ucrania en el sector bancario de la UE: Según la EBA, la exposición directa a Rusia y Ucrania es limitada y no es una amenaza fundamental para la estabilidad financiera en la UE. Sin embargo, preocupa el alto nivel de incertidumbre sobre el resultado de la guerra y el impacto potencial en la economía mundial y en la de la UE en particular.

- Las exposiciones de activos directos de los bancos a Rusia y Ucrania se concentran en unos pocos países y en un número limitado de bancos. Los bancos austriacos, franceses e italianos registraron el mayor volumen de exposiciones a Rusia. Los bancos austriacos, franceses y húngaros serían los más expuestos directamente a Ucrania. Solo los bancos austriacos y húngaros tienen más del 2% de su exposición total en ambos países.

- Más del 80 % de las exposiciones totales fueron préstamos y anticipos, principalmente con empresas no financieras de los sectores manufacturero (16.000 millones de euros), minería y extracción (9.000 millones EUR).

- El volumen de depósitos de entidades o particulares provenientes de Rusia o Ucrania en los bancos europeos asciende a 82.000 millones de euros.