Bancos Europeos: Prioridades de supervisión, riesgos y vulnerabilidades

El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), uno de los pilares clave de la unión bancaria europea, ha publicado sus prioridades de supervisión para el período 2023-2025, en función de los principales riesgos y vulnerabilidades que afrontan las instituciones supervisadas, en el entorno económico, regulatorio y de supervisión actual. El objetivo del MUS es garantizar una mejor supervisión del sector bancario europeo para contribuir a la estabilidad financiera y la integración financiera de la zona del euro y el mercado único en su conjunto. El MUS está compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de supervisión de los estados miembros de la UE participantes.

Prioridades supervisoras del MUS para el periodo 2023-2025:

• Reforzar la capacidad de resistencia ante perturbaciones macrofinancieras y geopolíticas inmediatas: las entidades deben elaborar planes de capital, de liquidez y de financiación sólidos y creíbles que tengan en cuenta las inciertas perspectivas actuales y estar preparadas para ajustarlos a la evolución del panorama de riesgos de manera flexible y oportuna. Para ello, las entidades deberán corregir los siguientes aspectos:
  
  
  • Vulnerabilidades en la gestión del riesgo de crédito, incluidas las exposiciones a los sectores vulnerables más afectados por las condiciones macroeconómicas y geopolíticas actuales, tales como: sectores intensivos en energía y dependientes del gas, productores de metales, productos químicos, alimentos y bebidas, sector de la construcción, hipotecas a tipo de interés variable…).
    
    
  • Deficiencias en los planes de financiación y falta de diversificación en las fuentes de financiación. En este sentido, el MUS revisará las estrategias de salida de TLTRO III para bancos seleccionados que dependan sustancialmente de esta fuente de financiación y sean más vulnerables a los aumentos de los costes de financiación del mercado.
    
    
• Afrontar los retos de la digitalización y potenciar las capacidades de dirección de los órganos de administración: Para ello, las entidades necesitarán:
  
  
  • Corregir las vulnerabilidades y riesgos derivados de una mayor dependencia operativa de sistemas de tecnologías de la información (TI), servicios de terceros y tecnologías innovadoras. En este sentido, las entidades deben contar con mecanismos sólidos para abordar el riesgo de externalización, así como marcos de seguridad de TI y de ciberresliencia.
    
    
  • Mejorar la gobernanza y la idoneidad de los miembros del consejo de administración y del equipo directivo, mejorando en conocimientos, habilidades y experiencia (con foco en TI/riesgo cibernético), y en diversidad, además de corregir deficiencias en la agregación y en la presentación de datos sobre riesgos.
    
    
• Intensificar los esfuerzos para hacer frente al cambio climático: los bancos deben incorporar de manera adecuada y urgente los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y el medio ambiente dentro de su estrategia comercial y sus marcos de gobierno y gestión de riesgos para mitigar y divulgar las exposiciones materiales a los factores de riesgo físicos y de transición.